Пикир: Ишенимдүү болгон сезондук биржа соодасы бейшембиде башталат

Эмнеси болсо да, бул азыр SPX диаграммасында одоно "W" пайда болгонун билдирет, төмөндө көрүп тургандай, бул болжол менен 4000ге чейин жылышты көздөйт. Андан ылдыйда каршылык бар, 3900дө, ал аймак кечээ митингди токтотту, бирок SPX 3800дөн жогору жабыла берсе, митинг улана бериши мүмкүн.

Акыр-аягы, чындыгында күчтүү каршылык 200 күндүк орточо жылып түрүндө келет - учурда 4120 жана төмөндөп жатат - жана бул аюу рыногунун төмөндөө сызыгы (төмөндө коюу көк сызыктарды белгилешет).

Бул төмөндөө тенденциялары дагы эле муну аюу базары катары аныктайт, бирок ал циклдердеги митингдер күчтүү болушу мүмкүн - көбүнчө аюлардын күчүн сынап көрүү үчүн жетиштүү күчтүү, ошол эле учурда букаларды коопсуздуктун жалган сезимине түшүрөт. Карабастан, McMillan Volatility Band (MVB) октябрдын башында сатып алуу сигналы дагы эле ордунда. Анын максаты - азыркы учурда 4де жана көтөрүлө баштаган жогорку +3980σ "модификацияланган Боллинжер тобу".

Капиталдын гана сатуу коэффициенттери сатып алуу сигналдарын бекемдеди. Андан тышкары, бул сатып алуу сигналдары алардын диаграммаларында өтө ашыкча сатылган позициялардан келип чыккан, бул аларды күчтүү кылышы керек. кошумча жалпы коюу-чалуу катышы да сатып алуу сигналында. Ал буга чейин эле 100 SPX упай жогорулаган максаттуу кадамын аткарды, бирок бул үч катыш төмөндөп бараткандыктан, бул акциялар үчүн өсүш болуп саналат.

Кеңдиги дагы жакшырды жана кеңдик осцилляторлор азыр сатып алуу сигналдарында. Бул аптада дагы бир "90% жогорулаган күн" болду. Чынында, "запастар гана" кеңдик осциллятору ашыкча сатылып алынган аймакта, бирок SPX жогору карай жаңы кыймылдын башында турганда бул жакшы нерсе.

NYSEде жаңы жогорку көрсөткүчтөрдүн саны бир аз жакшырды, бирок бул дагы эле төмөндөө көрсөткүчүнөн сатып алуу сигналын түзүү үчүн азырынча жетишсиз.

CBOE туруксуздук индекси
VIx,
-5.99%
акырындык менен төмөндөөнү улантууда. Натыйжада, "пайдалуу чокусу" сатып алуу сигналы дагы эле күчүндө жана биз бул позицияда токтоону күчөтөбүз (кийинки бөлүмдү караңыз). VIX дагы эле жогорку 20s болсо да, ал VIX көтөрүлүп жаткан 200 күндүк орточо кыймылга жакындаш үчүн жетиштүү төмөндөө баштады. Эгерде VIX Рианна эки күн катары менен 200 күндөн төмөн, бул токту жокко чыгарат VIX тенденциясы сигнал сатуу. VIX 200 күндүк MA болжол менен 26.50 жана өсүп жатат.

жокко чыгаруу экенин белгилей кетүү керек VIX тенденциясы сатуу сигнал болуп саналат жок сатып алуу сигналы. Сатып алуу сигналы VIX 20 күндүк MA талап кылат дагы 200 күндүк MAдан төмөн кесип, бул ишке ашыруу үчүн бир аз убакыт талап кылынат.

The куруу 2-ноябрда боло турган FOMC жыйынына карата опциондун баасы боюнча кандайдыр бир тынчсыздануу бар болсо да, туруксуздуктун туундуларынын бир аз жакшырганы байкалган. VIX фьючерстеринин мөөнөттүү түзүмү алгачкы үч айда бир аз жогору карай жантайып, андан кийин бир аз ыңгайсыздык жаратат. Бул акциялар үчүн бир аз өсүш.

Кыскача айтканда, биз дагы эле "негизги" төмөндөө позициясын сактап жатабыз, бирок анын тегерегинде бир нече башка позицияларды соодаладык, анткени индикаторлор тастыкталган сатып алуу сигналдарын жаратты. Биз ошол ыкманы сунуштайбыз.

Жаңы сунуш: Сезондук сатып алуу сигналы

Бул биздин арсеналдагы эң ишенимдүү жана кирешелүү сезондук соодалардын бири. Сезондук соода кандайдыр бир баага же базар аракетине эмес, календарга негизделген соода.

Бул системада биз "рынокту" - SPX - 27-октябрдагы сооданын жабылышында сатып алабыз^th жана 2-ноябрда соода жабылганда сатуу^nd. (Ал даталар дем алыш күндөрүнө туура келсе, өзгөртүүлөр бар.)

Биз сооданы биринчи жолу 1997-жылы колдонгондо, биз аны 1978-жылга чейин кайра сынап көрдүк. Ал иштеген. ар бир ошол убакыттын ичинде жыл. Эми анын рекорду идеалдуу эмес.

Акыркы 36 жылдын ичинде система активдүү болуп, SPX баасын негиз катары колдонуп, 31 жолу акча тапты. Чындыгында, биз опциондорду сатып алгандан бери, бир нече жыл убакыттын бузулушуна же туруксуздуктун төмөндөшүнө байланыштуу кичинекей жоготууларды көрсөттү.

Бирок сиз аны кескиңиз келсе, бул пайдалуу соода системасы. Адамдар көп учурда түшүнүүгө аракет кылышат неге сезондук соода иштейт. Бул учурда, ал башында көптөгөн өз ара фонддор октябрдын аягында жылдык китептерин жабуу менен байланыштуу болгон. Ошентип, алар базар "кадимки" октябрь айын алып жаткан айдын башында сатса да, алар каржы жылынын аягында баланстарында өтө көп акчаны көрсөтпөө үчүн айдын аягында сатып алышкан.

Октябрдын "аюу өлтүргүч" экенин биз мурда айтканбыз, демек, октябрь айынын башында бир аз начар төмөндөштөр болгон, бирок айдын акырына карата рынок жогорулап баратат. Бул системанын иштешинин дагы бир фактору болушу мүмкүн, анткени кимдир бирөө Айдын башында саткандар айдын аягына чейин эсептеринде өтө көп акча көрсөткүсү келбеши мүмкүн.

Бейшемби, 27-октябрдагы сооданын жабылышында^th,

2 SPY сатып алуу (11^th) акчага чалуулар

жана сатуу 2 SPY Ноябрь (11^th) 15 пунктка кымбат баадагы чалуулар.

Позиция түзүлгөндөн кийин, SPDR S&P 500 ETF Trust болсо
Шпион,
+ 2.38%
соода каалаган убакта жогорку иш таштоо боюнча, андан кийин 15 пунктка жайылып эки тарабын жылдырып, Ноябрда калуу (11)^th) мөөнөтү. Шаршемби, 2-ноябрь күнү соода жабылганда бүт позициядан чыгуу^nd.

Жаңы сунуш: Кимберли-Кларк

тарабынан жаңы сатып алуу сигналы түзүлдү салмактуу Кимберли Кларк үчүн чакыруу диаграммасы
КМБ,
+ 2.46%.

2 KMB сатып алыңыз (20-январь^th) 120 чалуу

5.20 же андан азыраак баада.

KMB: 120.07 (20^th) чалуу: 4.90 сунуш, 5.20да сунушталат

Кийинки иш-аракет

Башкасы белгиленбесе, бардык аялдамалар психикалык жабылуу аялдамалары болуп саналат.

Биз SPY спреддерибиз үчүн "стандарттуу" айлануу процедурасын колдонуп жатабыз: ар кандай вертикалдуу бука же аюу спрединде, эгерде астыңкы кыска соккуга тийсе, анда бүт спредди жылдырыңыз. Бул ролл болмок up чалуу бука жайылып учурда, же түрмөк төмөн аюунун учурда жайылып. Ошол эле мөөнөттө болуңуз жана башкасы көрсөтүлбөсө, соккулардын ортосундагы аралыкты бирдей сактаңыз.

Узак 1 SPY (18-ноябрь^th) 352 койду жана Кыска 1 SPY Ноябрь (18^th) 325 кой: бул биздин «негизги» теменку позициябыз. Буга чейин ал үч жолу тоголонгон. Токтотпой кармап туруңуз.

Мөөнөтү бүтөт: Узак 1 SPY октябрь (28^th) 391 жана Узун 1 SPY октябрь (28^th) 366 кой: бул узун 391 катары башталган басуу; андан кийин биз 28-октябрды жылдырдык^th) 391 октябрга чейин (28^th) 366 койду. Мүмкүн болсо, позицияны азыр сатыңыз.

Мөөнөтү бүтөт: Узак 1 SPY октябрь (28^th) 352 койду жана Кыска 1 SPY Oct (28^th) 327 кой: бул спред менен ылайык сатып алынган VIX тенденциясы сатуу сигналы түшүп калды. Эми аны төмөнкү менен алмаштырыңыз: 1 SPY сатып алуу (18^th) 352 коюп, сатуу 1 SPY Ноябрь (18^th) 328 койду. VIX болсо, өзүңүздү токтотуңуз Рианна эки күн катары менен 26.50 төмөн.

Узак 1 SPY (18-ноябрь^th) 376 чалуу жана Кыска 1 SPY Ноябрь (18^th) 396 чалуу: бул 4-октябрда эртең менен түзүлгөн жаңы MVB сатып алуу сигналы^th. Бул сооданын максаты SPX үчүн жогорку, +4σ Band менен соода кылуу. Бул позициянын токтошу SPX кайра -4σ диапазонунан төмөн жабылса болмок.

Узак 5 HLIT ноябрь (18^th) 12.5 чалуу: 14.20га чейин арткы аялдаманы көтөрүңүз.

Узак 1 SPY Ноябрь (18^th) 367 чалуу жана Кыска 1 SPY Ноябрь (18^th) 387 чалуу: бул спред дүйшөмбү күнү, 17-октябрда тастыкталган акыркы VIX "спик пик" сатып алуу сигналына ылайык сатылып алынган^th. Эгерде VIX 3.00, 1 же 2 күндүк мөөнөттө жок дегенде 3 упайга жогору жабылса (жабуу баасын колдонуу менен) өзүңүздү токтотуңуз. Болбосо, биз 22 соода күнү (бир айга жакын) кармайбыз.

Узак 300 KLXE: 11.80 жабуу, арткы аялдама коюу.Узак 2-январь WRK (20^th) 32.5 чалуу:  чейин кармайбыз салмактуу коюу-чалуу катышы сатып алуу сигналы боюнча калууда.

Суроолорду төмөнкүгө жөнөтүңүз: [электрондук почта корголгон].

Лоуренс Г. Макмиллан – McMillan Analysis компаниясынын президенти, катталган инвестиция жана товардык соода боюнча кеңешчиси. Макмиллан бул отчетто сунуш кылынган баалуу кагаздар боюнча жеке жана кардар эсептеринде кызматтарды ээлей алат. Ал тажрыйбалуу трейдер жана акча менеджери жана эң көп сатылган китептин автору, «Опциялар стратегиялык инвестиция катары». www.optionstrategist.com

Disclaimer: ©McMillan Analysis Corporation SECде инвестициялык кеңешчи жана CFTCде товардык соода боюнча кеңешчи катары катталган. Бул маалымат бюллетениндеги маалымат ишенимдүү деп эсептелген булактардан кылдаттык менен чогултулган, бирок анын тактыгы жана толуктугу кепилдикке алынбайт. Макмиллан Анализ Корпорациясынын кызматкерлери же директорлору, же мындай адамдар тарабынан башкарылган эсептер консультацияда сунушталган баалуу кагаздар боюнча кызматтарга ээ болушу мүмкүн.