(Bloomberg) — Грегг Смит Bear Stearns Cos. жана кийинчерээк JPMorgan Chase & Co. компанияларына жасалма алтын жана күмүш буйрутмаларды жайгаштыруу жана жокко чыгаруу үчүн компьютеринин чычканын ушунчалык тез баскандыктан, кесиптештери аны муздатуу үчүн манжаларына муз коюу керек деп тамашалашчу. андан кийин, же ал кош муундуу болушу керек.
Көбү Bloombergтен окушат
Анын мурдагы протегеси Кристиан Трунц сот арачыларына Смиттин "алдамчылык" деп аталган соода-сатыктарды - бааларды өзгөртүүгө багытталган чоң заказдарды колдонуп жатканын кантип көрүп жатканын айтып берди. 37 жаштагы Трунц банкты JPMorgan сатып алардан бир аз мурун, 2007-жылы Bear Stearns менен колледжди аяктагандан кийин Смиттен жана башкалардан алдамчылык кылууну үйрөнгөнүн айтты.
Буйрутмаларды тез жайгаштыруу жана жокко чыгаруу үчүн "чычканды тез басуу" талап кылынат жана столдун эң мыкты трейдери Смит муну өзгөчө жакшы билген, деди Трунц шейшемби күнү Чикагодогу федералдык жюриге. Трунцтун айтымында, Смиттин жанында көп жылдар бою отуруп, анын соодасын көрүү үчүн креслосун устатынын компьютеринин экранына жакын тартчу деп айткан.
Трунц Смиттин жана JPMorganдын баалуу металлдар столунун эки улук кызматкеринин: башкаруучу директор Майкл Новак менен хедж-фонддун сатуучусу Джеффри Руффонун алдамчылык жана рэкетчилик боюнча сотунда көрсөтмө берген үчүнчү мурдагы трейдер. Алар көп жылдар бою өздөрүнө жана эң мыкты кардарларына жардам берүү үчүн системалуу түрдө алдаган деп айыпталууда.
"Бул үстөлдүн үстүндө ачык стратегия болчу" деди Трунц, ал жасалма айыптарды мойнуна алып, прокурорлор менен кызматташып жатат. "Бул жашырылган эмес."
Кененирээк: Bear Stearns'те алтындын баасын бурмалоо "жалпы" дейт экс-трейдер
Трунцтун айтымында, ийгиликтүү бурмалоо үчүн ылдамдык маанилүү болгон, айрыкча баалуу металлдар рыногунун өсүп жаткан үлүшү компьютердик алгоритмдерди колдонгон фирмалар тарабынан үстөмдүк кылып, фьючерстик келишимдерди секунданын бөлүкчөлөрүндө сатып алып, сатууда.
"Биз бул банк менен алгос деп аталгандардын ортосундагы согуш экенине толук ишендик", - деди Трунц. «Бул биринчи жолу машиналар соода платформасында адамдар менен иштешкен учур болду. Бул адам менен машина болчу."
Ал жасалма буйруктардын чоң көлөмүн колдонуп, рынокто туура эмес таасир калтыруу менен, JPMorganдын позициясына пайда алып келүү үчүн атаандаш компьютерлерди сатып алуу же сатууга алдоо болгон, деди ал.
"Ал соода-сатыктар алдамчы болду" деди Трунц үстөлгө көптөгөн жылдар бою берилген миңдеген жасалма буйруктар жөнүндө. "Алар бизге керектүү нерсени алуу үчүн ошол алгоритмдерден реакцияны чыгаруу үчүн колдонулган."
Кененирээк: JPMorgan алтын трейдери айланган ышкырыкчы калп айтканын мойнуна алды
Атасы JPMorgan компаниясында ондогон жылдар бою иштеген жана улук жетекчи болгон Трунц 2007-жылдан 2019-жылга чейин Нью-Йоркто, Сингапурда жана Лондондо банк үчүн баалуу металлдарды соодалап, күнөөсүн мойнуна алган. Ал Смитти, Новакты жана Руффону кумир тутканын жана алардын ийгиликтерине үлгү болуу үчүн алардан мүмкүн болушунча көбүрөөк үйрөнүүгө аракет кылганын айтты.
Трунц 2013-жылга чейин Смиттин жанында беш жыл отурганын, ал эми 2014-жылы Лондонго көчүп келгенде Новак менен тыгыз иштешкенин, аны менен жакшы тааныш болгонун айтты. Руффо чоң кардарлардын узун тизмеси бар "көчөдөгү эң мыкты сатуучу" болгон жана JPMorgan сатып алгандан кийин Bear Stearns командасын сактап калганынын негизги себеби болгон, деди Трунц.
Смит дээрлик күн сайын жасалмалоочу, Новак муну жумасына бир жолу жасачу, ал эми Руффо соодагер болбосо да, Смиттин жанына отуруп алып, кардарлардын заказдарын мүмкүн болушунча эң жакшы баада аткаруу үчүн базарды бурмалоого үндөйт, деди Трунц. Руффонун Смитти жасалма соода менен "баскыла, уланта бер" деп чакырганын угуу адаттан тыш болгон жок, деди Трунц.
"Биз баарыбыз ушундай жол менен соода кылдык" деди Трунц. "Биз өзүбүзгө жана кардарларыбызга акча табуу үчүн үстөлдө бул стратегияны колдондук."
Кененирээк: Спуфинг - бул олуттуу рыноктук шылтоолордун акылсыз аты
Смит кээде базарларды бир жол менен бурмалайт, андан кийин башка жол менен Ruffo компаниясынын хедж-фондунун жогорку кардарларына заказдарды толтуруп жатканда, алар жакшы баага ээ болуп жаткандай сезилет, деди Трунц.
Прокурорлор калыстар тобуна Руффо менен Мур Капитал Менеджментинин Кристофер Пианын ортосундагы 3-жылдын 2008-апрелиндеги ички чат журналдарын көрсөтүштү, анда хедж-фонддун соодагери Руффого ага 100,000 XNUMX унция күмүш сатууну буйруган. Смит буйрутманы толтурду, андан кийин күмүштүн баасы түшүп кеткендиктен, тез арада көп сандагы кошумча сатуу буйрутмаларын жайгаштырды.
Андан кийин Руффо Пианы сатуу чечими менен куттуктады. "Муну менен жакшы болду, азыр эле төмөн", - деди ал билдирүүсүндө.
Смит эмне үчүн жасалма соода кылганын түшүндүрүүнү сураганда, Трунц мындай деди: "Грегг ал эң сонун деңгээлде аткара алган окшойт. Крис Пиа 100,000 XNUMX унция сатууну чечкен окшойт». Трунц кошумчалагандай, "Ар бир адамдын эгосу бар".
Иш АКШга каршы Смит жана башкалар, 19-cr-00669, АКШнын округдук соту, Иллинойстун Түндүк округу (Чикаго)
Көбү Bloomberg Businessweekтен окушат
© 2022 Bloomberg LP
Булак: https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-trader-spoofed-fast-colleagues-224427459.html